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  • Inhaltsangabe

Treffer: Solving optimal stopping problems via randomization and empirical dual optimization

Titel:
Solving optimal stopping problems via randomization and empirical dual optimization / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik Leibniz-Institut im Forschungsverbund Berlin e.V. ; Denis Belomestny (Duisburg-Essen University), Christian Bender (Saarland University), John G. M. Schoenmakers (Weierstrass Institute)
Beteiligt:
Belomestny, Denis (Verfasser) ; Bender, Christian (Verfasser) ; Schoenmakers, John (Verfasser) 
Körper­schaft:
Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (Herausgebendes Organ)
Veröffent­licht:
Berlin : Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS) Leibniz-Institut im Forschungsverbund Berlin e.V., 2021
Vertrieb:
Hannover : Technische Informationsbibliothek (TIB)
Umfang:
1 Online-Ressource (35 Seiten, 628,84 KB) : Diagramme
Format:
E-Book
Sprache:
Englisch
Schriftenreihe/­Mehrbändiges Werk:
Preprint / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik ; no. 2884
Anmerkungen:
Literaturverzeichnis: Seite 31-33
Schlagworte:
DOI:
10.20347/WIAS.PREPRINT.2884

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