Cite Them Right 11th edition - Harvard

Mercurio, D. and Spokojnyj, V.G. (2004) Estimation of time dependent volatility via local change point analysis [cd], Preprint / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik im Forschungsverbund Berlin e.V. Berlin: Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS).

Chicago Manual of Style 17th edition (full note)

Mercurio, Danilo, and Vladimir G. Spokojnyj. Estimation of time dependent volatility via local change point analysis. Cd. Preprint / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik im Forschungsverbund Berlin e.V. Berlin: Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS), [2004?], Berlin: Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS), [2004?].

American Psychological Association 7th edition

Mercurio, D., & Spokojnyj, V. G. (ca. 2004). Estimation of time dependent volatility via local change point analysis [Cd]. In Preprint / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik im Forschungsverbund Berlin e.V.. Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS).

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Mercurio, D., and V. G. Spokojnyj. “Estimation of time dependent volatility via local change point analysis”. Preprint / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik im Forschungsverbund Berlin e.V., cd, Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS), 2004.

ISO-690 (author-date, Deutsch)

MERCURIO, Danilo and Vladimir G. SPOKOJNYJ, 2004. Estimation of time dependent volatility via local change point analysis. Berlin: Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS)

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