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Weak Functional It\^o Calculus and Applications
Ohashi, Alberto ; Leão, Dorival ; Simas, Alexandre B.

Mathematics - Probabilit...
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Large Deviations and Metastability
Enzo Olivieri ; Maria Eulália Vares ; Enzo Olivieri ; et al.

Large deviations Stability
E-Book
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Convex order for path-dependent derivatives: a dynamic programming approach
Pagès, Gilles ; Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires (LPMA) ; Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 (UPMC)-Université Paris Diderot - Paris 7 (UPD7)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Séminaire de Probabilités XLVIII ; https://hal.science/hal-00767885 ; Séminaire de Probabilités XLVIII, 48, Springer, pp.33-96, 2016, Lecture Notes in Mathematics book series (SEMPROBAB,volume 2168), 978-3-319-44465-9. ⟨10.1007/978-3-319-44465-9_3⟩

pathwise European option... pathwise American option... comparison of option pri... completely monotone func... Lévy processes Laplace transform …
Buch
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Path-dependent Hamilton-Jacobi-Bellman equation: Uniqueness of Crandall-Lions viscosity solutions
Cosso, Andrea ; Gozzi, Fausto ; Rosestolato, Mauro ; et al.
https://hal.science/hal-03285204 ; 2023.

path-dependent HJB equat... viscosity solutions path-dependent SDEs dynamic programming prin... pathwise derivatives functional Itô calculus …
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69

Path-dependent Hamilton-Jacobi-Bellman equation: Uniqueness of Crandall-Lions viscosity solutions
Cosso, Andrea ; Gozzi, Fausto ; Rosestolato, Mauro ; et al.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03285204 ; 2022.

path-dependent HJB equat... viscosity solutions path-dependent SDEs dynamic programming prin... pathwise derivatives functional Itô calculus …
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Path-dependent Hamilton-Jacobi-Bellman equation: Uniqueness of Crandall-Lions viscosity solutions
Cosso, Andrea ; Gozzi, Fausto ; Rosestolato, Mauro ; et al.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03285204 ; 2021.

path-dependent HJB equat... viscosity solutions path-dependent SDEs dynamic programming prin... pathwise derivatives functional Itô calculus …
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Pathwise uniform value in gambling houses and Partially Observable Markov Decision Processes
Venel, Xavier ; Ziliotto, Bruno ; Centre d'économie de la Sorbonne (CES) ; et al.
https://hal.science/hal-01302567 ; 2016.

Dynamic programming Markov decision processe... Partial Observation Uniform value Long-run average payoff [MATH.MATH-OC]Mathematic... …
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[Untitled]
L. C. G. Rogers ; The Pennsylvania State University CiteSeerX Archives
http://www.statslab.cam.ac.uk/~chris/papers/psoc150806.pdf.

Deterministic stochastic dynamic programming pathwise optimisation dual
Fachzeitschrift
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Optimal Control and Nonlinear Filtering for Nondegenerate Diffusion Processes.
Fleming,Wendell H ; Mitter,Sanjoy K ; BROWN UNIV PROVIDENCE RI LEFSCHETZ CENTER FOR DYNAMICAL SYSTEMS
DTIC AND NTIS

Statistics and Probabili... Diffusion theory Stochastic control Mathematical filters Dynamic programming Linear differential equa... …
Fachzeitschrift
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rcss: R Package for Optimal Convex Stochastic Switching
Hinz, Juri ; Yee, Jeremy
The R Journal

Computer Sciences Numerical Analysis and S... Programming Languages an...
Fachzeitschrift
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