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The asymptotic behavior of the stochastic Ginzburg–Landau equation with additive noise
Wang, Guolian ; Guo, Boling ; Li, Yangrong
Applied Mathematics & Computation. May2008, Vol. 198 Issue 2, p849-857. 9p.

ALGORITHMS COMPUTER programming OPERATIONS research COMPRESSIBILITY
Fachzeitschrift
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Small-cost asymptotics for long-term growth rates in incomplete markets.
Melnyk, Yaroslav ; Seifried, Frank Thomas
Mathematical Finance. Apr2018, Vol. 28 Issue 2, p668-711. 44p.

INCOMPLETE markets GROWTH rate FINANCIAL markets TRANSACTION costs ASYMPTOTIC expansions
Fachzeitschrift
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A new approach to principal-agent problems with volatility control
Chiusolo, Alessandro ; Hubert, Emma

Optimization and Control General Economics Economics Probability Primary: 91B43, secondar...
Report
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Time recursive control of stochastic dynamical systems using forward dynamics and applications.
Mamajiwala, Mariya ; Roy, Debasish
International Journal of Mechanical Sciences. Feb2022, Vol. 216, pN.PAG-N.PAG. 1p.

MONTE Carlo method STOCHASTIC systems STOCHASTIC control theor... DYNAMICAL systems STOCHASTIC differential... STOCHASTIC programming
Fachzeitschrift
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Optimal control of path-dependent McKean-Vlasov SDEs in infinite dimension
Cosso, Andrea ; Gozzi, Fausto ; Kharroubi, Idris ; et al.

Mathematics - Optimizati... Mathematics - Probabilit...
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Existence and Uniqueness For Variational Data Assimilation in Continuous Time
Bröcker, Jochen

Mathematics - Optimizati... Mathematics - Probabilit... Primary 49J55, 49K35, Se...
Report
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Weak Functional It\^o Calculus and Applications
Ohashi, Alberto ; Leão, Dorival ; Simas, Alexandre B.

Mathematics - Probabilit...
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